Mục lục
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG LÀ GÌ?
Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động là một chỉ báo dùng để biểu thị giá đóng cửa trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Các nhà giao dịch thường sử dụng các đường trung bình động vì nó có thể là một dấu hiệu tốt về động lực thị trường hiện tại.
Hai đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa các đường trung bình này là đường trung bình động đơn giản không cung cấp bất kỳ trọng số nào cho các đường trung bình trong tập dữ liệu, trong khi đường trung bình động hàm mũ sẽ cho trọng số nhiều hơn so với giá hiện tại.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TÍNH TOÁN TRUNG BÌNH ĐỘNG?
Như đã giải thích ở trên, các đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Hầu hết tất cả các gói biểu đồ sẽ có một đường trung bình động như một chỉ báo kỹ thuật.
Đường trung bình động đơn giản là giá trị trung bình của tất cả các điểm dữ liệu trong chuỗi chia cho số điểm.
Thách thức của SMA là tất cả các điểm dữ liệu sẽ có trọng số bằng nhau, điều này có thể làm sai lệch sự phản ánh thực sự của xu hướng thị trường hiện tại.
EMA được phát triển để khắc phục vấn đề này vì nó sẽ tạo ra nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây nhất. Điều này làm cho đường EMA nhạy cảm hơn với các xu hướng hiện tại trên thị trường và rất hữu ích khi xác định hướng xu hướng.
Công thức toán học cho mỗi công thức có thể được tìm thấy dưới đây:
Đường trung bình trượt đơn giản:
SMA = a1+ a2+ a3+…. an / n
Chú thích:
a = Mỗi điểm dữ liệu
n = Số khoảng thời gian
Ví dụ: xem xét SMA 5 ngày trên biểu đồ hàng ngày của EUR / USD và giá đóng cửa trong 5 ngày như sau:
Ngày 1: 1.321
Ngày 2: 1.301
Ngày 3: 1.325
Ngày 4: 1.327
Ngày 5: 1.326
SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326) / 5
SMA = 6,6 / 5
SMA = 1,32
Đường trung bình trượt theo cấp số nhân:
EMA =
Chú thích:
EMAt = EMA hôm nay
Vt = Giá trị ngày hôm nay
EMAt = EMA hôm nay
s = làm mịn
d = số ngày
Các bước để tính toán EMA:
1. Tính SMA trong khoảng thời gian cụ thể
2. Tính hệ số nhân cho trọng số của EMA bằng công thức:
[2 ÷ (khoảng thời gian đã chọn + 1)]. Vì vậy, đối với đường trung bình động 10 ngày, hệ số nhân sẽ là [2 / (10 + 1)] = 0,01818.
3. Sử dụng hệ số làm mịn kết hợp với đường EMA trước đó để đạt được giá trị hiện tại.
Ví dụ: xem xét đường EMA 10 ngày cho một lượt chia sẻ, bảng bên dưới hiển thị cách tính đường EMA:
| NGÀY | GIÁ | SMA 10 NGÀY | LÀM MỊN HẰNG SỐ 2 / (10 + 1) | EMA 10 NGÀY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-18 | 23,24 | |||
| 2 | 25-04-18 | 22,99 | |||
| 3 | 26-04-18 | 22,85 | |||
| 4 | 27-04-18 | 23.00 | |||
| 5 | 28-04-18 | 22,96 | |||
| 6 | 29-04-18 | 22,21 | |||
| 7 | 30-04-18 | 21,99 | |||
| số 8 | 1 tháng 5-18 | 22.43 | |||
| 9 | 2 tháng 5-18 | 22,24 | |||
| 10 | 3 tháng 5-18 | 22,55 | 22,65 | 22,65 | |
| 11 | 4 tháng 5-18 | 22,15 | 22,54 | 0,1818 | 22,56 |
| 12 | 5 tháng 5-18 | 22,39 | 22.48 | 0,1818 | 22,53 |
| 13 | 6 tháng 5-18 | 22.38 | 22.43 | 0,1818 | 22,50 |
| 14 | 7 tháng 5-18 | 22,61 | 22,39 | 0,1818 | 22,52 |
| 15 | 8 tháng 5-18 | 23,36 | 22.43 | 0,1818 | 22,67 |
| 16 | 9 tháng 5-18 | 24.05 | 22,62 | 0,1818 | 22,92 |
| 17 | 10-05-18 | 23,75 | 22,79 | 0,1818 | 23.07 |
| 18 | 11-05-18 | 23,83 | 22,93 | 0,1818 | 23,21 |
| 19 | 12-05-18 | 23,95 | 23,10 | 0,1818 | 23,35 |
| 20 | 13-05-18 | 23,63 | 23,21 | 0,1818 | 23,40 |
MỤC ĐÍCH CỦA ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG LÀ GÌ?
Mục đích chính của đường trung bình là loại bỏ những biến động ngắn hạn trên thị trường. Bởi vì đường trung bình động đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian đã chọn, đường trung bình động cho phép các nhà giao dịch xác định xu hướng tổng thể của thị trường một cách đơn giản.
Một lợi ích khác của đường trung bình là nó là một chỉ báo có thể tùy chỉnh, có nghĩa là nhà giao dịch có thể chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch của họ. Đường trung bình động thường được sử dụng để tham gia thị trường cũng như xác định mức hỗ trợ và kháng cự có thể có. Đường trung bình động thường hoạt động như một mức kháng cự khi giá giao dịch dưới MA và nó hoạt động như một mức hỗ trợ khi giá giao dịch trên MA.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN SỬ DỤNG CÁC ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG?
Có 3 cách mà nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động:
- Để xác định hướng của xu hướng
- Để xác định mức hỗ trợ và kháng cự
- Sử dụng nhiều đường trung bình động cho các xu hướng thị trường dài hạn và ngắn hạn
1. Để xác định hướng của xu hướng:
Khi giá có xu hướng cao hơn, đường trung bình sẽ điều chỉnh bằng cách cũng di chuyển cao hơn để phản ánh giá đang tăng. Điều này có thể được hiểu là một tín hiệu tăng giá, nơi các nhà giao dịch có thể thích cơ hội mua hơn.
Điều ngược lại sẽ đúng nếu giá liên tục giao dịch dưới chỉ báo đường trung bình động, khi đó các nhà giao dịch sẽ thích cơ hội bán hơn do thị trường báo hiệu xu hướng giảm.
2. Đường trung bình động cho các mức hỗ trợ và kháng cự:
Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự khi một nhà giao dịch đã đặt một giao dịch.
Nếu nhà giao dịch thấy đường trung bình có xu hướng cao hơn, họ có thể tham gia thị trường khi kiểm tra lại đường trung bình. Tương tự như vậy, nếu nhà giao dịch đã lâu trong một thị trường có xu hướng tăng, thì đường trung bình động có thể được sử dụng làm mức cắt lỗ. Điều ngược lại là đúng đối với xu hướng giảm.
Các biểu đồ dưới đây là ví dụ về cách đường trung bình động có thể được sử dụng như một mức hỗ trợ và kháng cự.
3. Sử dụng nhiều đường trung bình động
Các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ báo trung bình động trên một biểu đồ, như được mô tả trong biểu đồ bên dưới. Điều này cho phép các nhà giao dịch đồng thời đánh giá xu hướng ngắn hạn và dài hạn trên thị trường. Khi giá vượt trên hoặc dưới các mức vẽ trên đồ thị nó có thể được hiểu như là một trong hai sức mạnh hay điểm yếu cho một phương pháp. Đây là phương pháp sử dụng nhiều hơn một chỉ số có thể cực kỳ hữu ích trong thị trường xu hướng và cũng tương tự như sử dụng MACD dao động.
Khi sử dụng nhiều đường trung bình động, nhiều nhà giao dịch sẽ xem xét khi nào các đường này sẽ cắt nhau. Hiện tượng này được gọi là ‘Chữ thập vàng’ khi một mô hình tăng giá được hình thành và ‘Chữ thập tử thần’ khi mô hình giảm giá.
Chữ thập Vàng được xác định khi đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày) vượt lên trên đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 200 ngày), trong khi chữ thập tử thần đại diện cho ngắn hạn đường trung bình động cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Các nhà giao dịch mua dài hạn nên xem Death Cross là thời điểm để xem xét đóng giao dịch trong khi những người giao dịch ngắn hạn nên xem Golden Cross như một tín hiệu để đóng giao dịch.
CHỈ BÁO TRUNG BÌNH ĐỘNG: TÓM TẮT
Tóm lại, Đường trung bình động là một chỉ báo phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều hơn một Đường trung bình động tại một thời điểm vì điều này mang lại cái nhìn tổng thể hơn về thị trường. Đường trung bình động thường được sử dụng để xác định các mục nhập thị trường cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
Bài tiếp theo: Chỉ báo Stochastic
Bài trước: 4 Chỉ báo kỹ thuật hiệu quả
