Đường trung bình di động (MA) là gì?
Trong thống kê, trung bình di động là một phép tính được sử dụng để phân tích các điểm dữ liệu bằng cách tạo một chuỗi trung bình của các tập hợp con khác nhau trong tập dữ liệu đầy đủ. Trong tài chính, trung bình động (MA) là một chỉ số thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Lý do để tính trung bình di chuyển của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra giá trung bình được cập nhật liên tục.
Bằng cách tính toán các đường trung bình động, sẽ giảm thiểu các tác động của biến động ngẫu nhiên ngắn hạn về giá của một cổ phiếu hoặc một công cụ tài chính khác trong một khung thời gian quy định.
Hiểu về đường trung bình di động (MA)
Đường trung bình di động là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản. Đường trung bình thường được tính toán để xác định hướng xu hướng giá hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Đây là một chỉ báo theo xu hướng hoặc chậm trễ bởi vì nó dựa trên giá quá khứ.
Khoảng thời gian trung bình di động càng dài thì độ trễ càng lớn. Vì vậy, trung bình di động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với MA 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua. Các con số trung bình động 50 ngày và 200 ngày đối với giá được các nhà đầu tư và trader theo dõi rộng rãi và được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.
Đường trung bình là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, có nghĩa là nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn bất kỳ khung thời gian nào họ muốn khi tính trung bình. Khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong trung bình di chuyển là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Khoảng thời gian được sử dụng để tạo trung bình càng ngắn thì độ nhạy của giá sẽ càng nhạy cảm. Khoảng thời gian càng dài, trung bình sẽ càng ít nhạy cảm và đáng tin cậy hơn.
Nhà đầu tư có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau có độ dài khác nhau để tính trung bình di chuyển dựa trên mục tiêu giao dịch của họ. Đường trung bình ngắn hơn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.
Không có khung thời gian nào chính xác để sử dụng khi thiết lập đường trung bình di chuyển của bạn. Cách tốt nhất để tìm ra cái nào phù hợp nhất với bạn là thử nghiệm với một số khoảng thời gian khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy cái phù hợp với chiến lược của mình.
Dự đoán xu hướng trên thị trường tài chính không phải là quá trình đơn giản. Mặc dù không thể dự đoán chuyển động trong tương lai của một thị trường cụ thể, sử dụng phân tích và nghiên cứu phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn đưa ra dự đoán tốt hơn.
Đường trung bình động tăng cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho thấy nó đang trong xu hướng giảm. Tương tự, động lượng tăng được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng tăng, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, đà đi xuống được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng giảm, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn nằm dưới mức trung bình động dài hạn.
Mặc dù việc tính toán các đường trung bình di chuyển rất hữu ích theo cách riêng của chúng, phép tính cũng có thể tạo cơ sở cho các chỉ số phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD).
Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó thường được tính bằng cách trừ trung bình di chuyển theo hàm mũ 26 ngày khỏi trung bình di chuyển theo hàm mũ 12 ngày.
Khi MACD là tích cực, tỷ lệ trung bình ngắn hạn nằm trên mức trung bình dài hạn. Đây là một dấu hiệu của động lượng tăng. Khi trung bình ngắn hạn ở dưới mức trung bình dài hạn, đây là dấu hiệu cho thấy động lượng giảm. Nhiều nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi một động thái trên hoặc dưới mức 0. Di chuyển trên 0 là tín hiệu để mua, trong khi chéo dưới 0 là tín hiệu để bán.
Các loại đường trung bình di động
Đường trung bình di động đơn giản (SMA)
Dạng đơn giản nhất của đường trung bình di động, được gọi là trung bình di chuyển đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy giá trị trung bình số học của một tập hợp các giá trị nhất định. Nói cách khác, một tập hợp các số-hoặc giá trong trường hợp của công cụ tài chính được thêm vào với nhau và sau đó chia cho số giá trong bộ này. Công thức tính trung bình di chuyển đơn giản được tính như sau:
Đường trung bình di động hàm mũ (EMA)
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân là một loại trung bình di động mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây trong nỗ lực làm cho nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Để tính toán EMA, trước tiên bạn phải tính trung bình di chuyển đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân cho trọng số EMA (được gọi là “hệ số làm mịn”), thường tuân theo công thức: [2 (khoảng thời gian đã chọn + 1)]. Vì vậy, đối với trung bình di chuyển 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Sau đó, bạn sử dụng hệ số làm mịn kết hợp với EMA trước đó để đến giá trị hiện tại. Do đó, EMA cho trọng số cao hơn so với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.
Đường trung bình đơn giản (SMA) so với trung bình theo hàm mũ (EMA)
Tính toán cho EMA nhấn mạnh hơn vào các điểm dữ liệu gần đây. Bởi vì điều này, EMA được coi là một phép tính trung bình có trọng số.
Trong hình bên dưới, số khoảng thời gian được sử dụng trong mỗi mức trung bình giống hệt nhau, 15 điểm nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với giá thay đổi so với SMA. Bạn cũng có thể quan sát trong hình rằng EMA có giá trị cao hơn khi giá tăng hơn SMA (và nó giảm nhanh hơn SMA khi giá đang giảm). Khả năng đáp ứng với thay đổi giá này là lý do chính tại sao một số nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.
Ví dụ về đường trung bình
Di chuyển trung bình được tính khác nhau tùy thuộc vào loại: SMA hoặc EMA. Dưới đây, chúng tôi xem xét một trung bình di chuyển đơn giản (SMA) của chứng khoán với giá đóng cửa sau 15 ngày:
Tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23
Tuần 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27
Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28
Đường MA 10 ngày sẽ lấy trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Các điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11 và lấy trung bình.
Ví dụ về chỉ số trung bình di chuyển
Một chỉ báo kỹ thuật khác là Bollinger Band có các dải thường đặt hai độ lệch chuẩn so với trung bình di chuyển đơn giản. Nói chung, một động thái về phía trên đường SMA cho thấy tài sản đang trở nên quá mua, trong khi một động thái gần với dải dưới cho thấy tài sản đang trở nên quá bán. Do độ lệch chuẩn được sử dụng như một thước đo thống kê về độ biến động, chỉ báo này tự điều chỉnh theo các điều kiện thị trường.
NỘI DUNG CHÍNH
- Đường trung bình (MA) là một chỉ báo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
- Lý do để tính trung bình di chuyển của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định bằng cách tạo ra giá trung bình được cập nhật liên tục.
- Đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) là một phép tính lấy giá trị trung bình số học của một tập hợp giá nhất định trong số ngày cụ thể trong quá khứ; ví dụ: trong 15, 30, 100 hoặc 200 ngày trước đó.
- Đường trung bình theo hàm mũ (EMA) là mức trung bình có trọng số có tầm quan trọng lớn hơn đối với giá trong những ngày gần đây, làm cho nó trở thành một chỉ báo phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.
