Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic là gì ?
Công cụ đo độ dao động ngẫu nhiên Stochastic là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của tài sản với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Độ nhạy của bộ dao động với các chuyển động của thị trường có thể giảm bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian đó hoặc bằng cách lấy trung bình di động của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch mua quá mức và bán quá mức, sử dụng phạm vi giá trị giới hạn 0-100.
Công thức tính độ dao động ngẫu nhiên là:
%K = (C – L14 / H14 – L14) x 100
Chú thích:
C = Giá đóng cửa gần đây nhất
L14 = Giá thấp nhất được giao dịch của 14 chu kỳ trước phiên giao dịch
H14 = Giá cao nhất được giao dịch trong cùng Thời hạn 14 chu kỳ
% K = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên
% K đôi khi được gọi là chỉ số ngẫu nhiên chậm. Chỉ báo ngẫu nhiên “nhanh” được lấy là% D = trung bình di chuyển 3 kỳ của% K.
Lý thuyết chung đóng vai trò là nền tảng cho chỉ số này là trong một thị trường có xu hướng tăng, giá sẽ đóng cửa gần mức cao, và trong một thị trường có xu hướng giảm, giá gần mức thấp. Tín hiệu giao dịch được tạo khi %K vượt qua trung bình động ba kỳ, được gọi là %D.
Bộ dao động Stochastic cho biết điều gì ?
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích về tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Theo truyền thống, các mức trên 80 được xem xét trong phạm vi mua quá mức và các mức dưới 20 được coi là quá bán.
Tuy nhiên, đây không phải là chỉ báo luôn luôn chỉ ra sự đảo chiều sắp xảy ra, xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên tìm đến những thay đổi trong bộ dao động ngẫu nhiên để tìm manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.
Chỉ báo đo dao động ngẫu nhiên thường bao gồm hai dòng: một dòng phản ánh giá trị thực của bộ dao động cho mỗi phiên và một dòng phản ánh trung bình di chuyển đơn giản ba ngày của nó. Bởi vì giá được cho là theo đà, giao điểm của hai đường này được coi là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra trong xu hướng, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng từ ngày này sang ngày khác.
Sự khác biệt giữa bộ dao động ngẫu nhiên và hành động giá theo xu hướng cũng được xem là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ, khi một xu hướng giảm xuống mức thấp mới thấp hơn, nhưng bộ dao động ở mức thấp cao hơn, đó có thể là một chỉ báo cho thấy đà giảm đang cạn kiệt động lượng và một sự đảo chiều tăng giá đang diễn ra.
Lịch sử tóm tắt
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên được phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane. Theo thiết kế của Lane, bộ dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí của giá đóng cửa của một tài sản liên quan đến phạm vi giá cao và thấp của nó trong một khoảng thời gian, thường là khoảng thời gian 14 ngày. Qua nhiều cuộc phỏng vấn, Lane đã nói rằng bộ dao động ngẫu nhiên không theo giá hoặc khối lượng hoặc bất cứ điều gì tương tự.
Ông chỉ ra rằng bộ dao động tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Lane cũng tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn rằng, theo quy luật thì động lượng hoặc tốc độ của giá tài sản thay đổi trước khi giá tự thay đổi. Theo cách này, bộ dao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm. Tín hiệu này là tín hiệu giao dịch đầu tiên và được cho là quan trọng nhất được xác định.
Ví dụ về cách sử dụng Bộ dao động ngẫu nhiên
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên được bao gồm trong hầu hết các công cụ biểu đồ và có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Khoảng thời gian tiêu chuẩn được sử dụng là 14 ngày, mặc dù điều này có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu phân tích cụ thể. Bộ dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách trừ mức thấp trong khoảng thời gian từ giá đóng cửa hiện tại, chia cho tổng phạm vi trong khoảng thời gian và nhân với 100.
Như một ví dụ giả thuyết, nếu mức cao trong 14 ngày là 150 đô la, mức thấp là 125 đô la và mức đóng hiện tại là 145 đô la, thì số đọc cho phiên hiện tại sẽ là: (145-125) / (150-125) * 100, hoặc 80.
Bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, bộ dao động ngẫu nhiên phản ánh tính nhất quán mà giá đóng gần mức cao hoặc thấp gần đây. Việc giá trị trên 80 sẽ chỉ ra rằng tài sản đang trên đà bị mua quá mức.
So Sánh chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Stochastic
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên đều là bộ dao động xung lượng giá được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù thường được sử dụng song song, chúng đều có các lý thuyết và phương pháp cơ bản khác nhau. Bộ dao động ngẫu nhiên được xác định dựa trên giả định rằng giá đóng cửa sẽ đóng gần cùng hướng với xu hướng hiện tại.
Trong khi đó, chỉ báo RSI theo dõi các mức mua quá mức và bán quá mức bằng cách đo vận tốc của biến động giá. Nói cách khác, chỉ số RSI được thiết kế để đo tốc độ biến động giá, trong khi công thức dao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch nhất quán.
Nhìn chung, chỉ báo RSI hữu dụng hơn trong các thị trường có xu hướng và stochastic cũng vậy trong các thị trường đi ngang hoặc thị trường khó khăn.
Hạn chế của Stochastic
Hạn chế chính của bộ dao động ngẫu nhiên là nó đã được biết là tạo ra tín hiệu sai. Đây là khi tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi chỉ báo, nhưng giá không thực sự đi qua, có thể kết thúc như một giao dịch thua lỗ. Trong điều kiện thị trường đầy biến động, điều này có thể xảy ra khá thường xuyên. Một cách để giúp với điều này là lấy xu hướng giá làm bộ lọc, trong đó tín hiệu chỉ được thực hiện nếu chúng cùng hướng với xu hướng.
NỘI DUNG CHÍNH
- Bộ tạo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để tạo tín hiệu quá mua và quá bán.
- Nó là một chỉ báo động lượng phổ biến, được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1950.
- Dao động ngẫu nhiên có xu hướng thay đổi xung quanh một số mức giá trung bình, vì chúng dựa vào lịch sử giá của một tài sản.
