Dải bollinger là gì?
Bollinger Band® là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi một nhóm các đường xu hướng có hai độ lệch chuẩn (tích cực và tiêu cực) so với mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) của giá, nhưng có thể được điều chỉnh theo sở thích của người sử dụng.
Bollinger Bands® được phát triển và có bản quyền bởi nhà giao dịch kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger, được thiết kế để khám phá các cơ hội mang lại cho các nhà đầu tư xác suất xác định chính xác cao hơn khi một tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức.
Cách tính toán Dải bollinger®
Bước đầu tiên trong việc tính toán Bollinger Bands® là tính toán trung bình di chuyển đơn giản của bảo mật được đề cập, thường sử dụng SMA 20 ngày. Trung bình di chuyển 20 ngày sẽ lấy trung bình giá đóng cửa trong 20 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm sớm nhất, thêm giá vào ngày 21 và lấy mức trung bình, v.v. Tiếp theo, độ lệch chuẩn của giá sẽ được lấy. Độ lệch chuẩn là phép đo toán học của phương sai trung bình và các đặc điểm nổi bật trong thống kê, kinh tế, kế toán và tài chính.
Đối với một tập dữ liệu nhất định, độ lệch chuẩn đo lường mức độ co giãn của các số từ một giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn có thể được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, chính nó là trung bình của sự khác biệt bình phương của giá trị trung bình. Tiếp theo, nhân giá trị độ lệch chuẩn đó với hai và cả cộng và trừ tổng số đó từ mỗi điểm dọc theo SMA và hình thành các điểm được làm mịn trên và dưới SMA.
Dưới đây là công thức của Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ [TP, n]
BOLD = MA (TP, n) – m ∗ [TP, n]
Chú thích:
BOLU = Dải bollinger trên
BOLD = Dải bollinger dưới
MA = trung bình giá đi động
TP (giá thông thường) = (Cao + Thấp + Đóng) 3
n = Số ngày trong giai đoạn làm mịn (thường là 20)
m = Số độ lệch chuẩn (thường là 2)
[TP, n] = Độ lệch chuẩn trong n giai đoạn cuối của TP.
Bollinger Bands® có tác dụng gì ?
Bollinger Bands® là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật rất phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá càng di chuyển đến dải trên, thị trường càng mua quá nhiều và giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng bán quá mức. John Bollinger có một bộ 22 quy tắc cần tuân thủ khi sử dụng các băng tần làm hệ thống giao dịch.
Trong biểu đồ được mô tả dưới đây, Bollinger Bands® đặt khung SMA 20 ngày của cổ phiếu với một dải trên và dưới cùng với các chuyển động hàng ngày của giá cổ phiếu. Bởi vì độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải mở rộng; trong thời gian ít biến động, các dải thu hẹp lại.
Thu hẹp
Việc thu hẹp là khái niệm chính của Bollinger Bands®. Khi các dải đến gần nhau, nó cho thấy sự hạn chế giá trung bình di chuyển, nó được gọi là cổ chai. Việc thu hẹp báo hiệu một thời kỳ biến động thấp và được các nhà giao dịch coi là một dấu hiệu tiềm năng của sự biến động gia tăng trong tương lai và các cơ hội có thể giao dịch. Ngược lại, các dải di chuyển càng rộng, khả năng giảm độ biến động càng cao và cho thấy khả năng thoát khỏi giao dịch càng lớn. Tuy nhiên, những điều kiện này không phải là tín hiệu giao dịch. Các dải band không đưa ra dấu hiệu khi thay đổi có thể diễn ra hoặc hướng giá nào có thể di chuyển.
Phá vỡ
Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa hai dải. Bất kỳ đột phá trên hoặc dưới các dải band là một sự kiện lớn. Đột phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng giá chạm hoặc vượt một trong các dải là tín hiệu để mua hoặc bán. Đột phá không có manh mối về cung cấp hướng và mức độ của sự di chuyển giá trong tương lai.
Hạn chế của Bollinger Bands®
Bollinger Bands® không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Một số chỉ báo kỹ thuật ưa thích của ông là trung bình di chuyển phân kỳ / hội tụ(MACD), khối lượng cân bằng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Bởi vì chúng được tính toán từ một đường trung bình đơn giản, chúng có trọng số dữ liệu cũ hơn giống như gần đây nhất, có nghĩa là thông tin mới có thể bị pha loãng bởi dữ liệu lỗi thời. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn là một chút tùy ý và có thể không hiệu quả với mọi người trong mọi tình huống. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh SMA và các giả định độ lệch chuẩn cho phù hợp và theo dõi chúng.
NỘI DUNG CHÍNH
- Bollinger Bands® là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger để tạo ra các tín hiệu quá bán hoặc quá mua.
- Có ba dòng tạo thành Dải bollinger: Đường trung bình đơn giản (dải giữa) và dải trên và dải dưới.
- Các dải trên và dưới thường là +/- 2 độ lệch chuẩn từ mức trung bình di chuyển đơn giản trong 20 ngày, nhưng có thể được sửa đổi.
